恍惚间,期货交易已过10多年(收藏)

摘要: 本文将会对这个问题进行更加深入的探索,从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善、最后到个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。

10-30 02:55 首页 大有期货

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文/网络(公众号:大有期货


本文将会对这个问题进行更加深入的探索,从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善、最后到个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。


恍惚间,交易已过10多年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升。


其实,处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好。总之,处理震荡的意识才是最重要的因为,对于趋势跟踪系统来说,这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块,关乎生存。


其实,趋势跟踪系统处理震荡的意识,一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。



系统的重要性


做了5年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。


如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)



交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。


随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)


而交易系统也会不断的修改,甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。


强调系统的重要性,永远不为过。我更倾向于建立自己的系统,而不是用那些通用的(比如海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利)



金融交易先入为主的思想,是很危险的。凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。


对系统而言,别人能赚钱的系统,凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念,也是要死人的。自己的才是最好的,别人拿走也不会用。关键是,你就是系统,系统就是你。不存在打架,或抵触的情况。


当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。


我的系统从5年前到现在已有了10几个版本,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样。


顺便说下,火线上的海豚也是好几个版本,说明思想带动系统的螺旋式上升,是必然的。



我最初的系统构建和交易理念


10多年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过。然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。


慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典评论,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。


前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点。



慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。


有了些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰。轻仓,止损这两条不难理解。客观的规则,反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊。


我找不到答案。于是,痛苦开始了。。。


大家还每天都把“顺势”挂在嘴边,如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会不会骂我,先仔细想想再骂不迟。



你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了。


如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。


现在再想想,这“顺势”两个字重要么?


当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型)


最后的突破点,还是回到系统这个点上来。



系统的分类和区别


当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好。多想想交易的本质,市场的本质。


教科书上说,市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶等等。当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。


一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。



所有的市场都只有两种状态:震荡和单边。(震荡着的单边上扬还是单边)也就是有趋势和没趋势。


而两种市场状态,只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。


相信论广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?


BOLL开口,ADX,还是其他指标。是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。


于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了。。。



我自问没天赋判断震荡还是单边,于是只能用一种操作手法,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌。


其实,现在看追涨杀跌明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时,自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够。只有日复一日的痛苦。


回到前面,当时的我决定只用一种操作方法,潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。


如果,你能准确判断震荡或单边,或者是你目标的话,接下来的文字,可能没有什么参考价值,因为我没有选择这条捷径,而是直接和市场硬干!



我的交易系统的框架


当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。


震荡手法---低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。


指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。


一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情,可能只有200点的赚甚至更少。



单边手法---追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。


怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。。。


当时,我萌生了一个非常可怕的想法:发现都是不断的小止损,将我的资金曲线给磨平。于是,天字第一号原则动摇了。现在想想,要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。


终于在不断的反思后,螺旋开始上升。


大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。震荡手法,我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。


于是,性格决定了我的操作手法和系统框架。至于震荡系统最终能否盈利,我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符。


不过,我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。



系统的优化和磨合


终于,我慢慢创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。


以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。


结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。




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